43. Historical Volatility

La volatilité au sens statistique du terme, celle qu'utilisent les traders d'options.

De quoi il s'agit

La volatilité historique correspond à l'écart-type des rendements logarithmiques, annualisé. C'est la définition académique de la volatilité, celle qui alimente les modèles de valorisation d'options. Elle s'exprime en pourcentage annuel, ce qui la rend universellement comparable.

Ce que tu vas savoir faire

• Comprendre la différence entre volatilité historique et volatilité implicite
• Lire une volatilité annualisée et savoir la convertir en amplitude journalière attendue
• Comparer objectivement le risque de deux actifs de prix très différents
• Repérer les régimes de volatilité basse qui précèdent les expansions

Format

Mini-formation au format PDF, lecture en 15 à 20 minutes, avec captures d'écran TradingView et exemples concrets. Accès immédiat après paiement, à conserver à vie.

Contenu pédagogique uniquement. Ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque de perte en capital.