40. Average True Range (ATR)

L'indicateur qui devrait déterminer la taille de toutes tes positions, et que presque personne n'utilise pour ça.

De quoi il s'agit

Welles Wilder définit le True Range comme le plus grand des trois écarts suivants : haut moins bas, haut moins clôture précédente, bas moins clôture précédente. Cette définition intègre les gaps, contrairement à une simple amplitude. L'ATR en est la moyenne lissée sur 14 périodes.

Ce que tu vas savoir faire

• Calculer la taille de position à partir de la volatilité réelle et non d'un pourcentage fixe
• Placer un stop qui tient compte du bruit normal du marché au lieu d'un chiffre rond
• Comparer la volatilité de deux actifs sur une base commune
• Comprendre pourquoi le True Range intègre les gaps et pourquoi cela change tout

Format

Mini-formation au format PDF, lecture en 15 à 20 minutes, avec captures d'écran TradingView et exemples concrets. Accès immédiat après paiement, à conserver à vie.

Contenu pédagogique uniquement. Ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque de perte en capital.